В пятницу банк распространил отчет специальной комиссии по расследованию этого мошенничества, заключение аудиторов PriceWaterhouseCoopers по поводу планируемых изменений процедур и еще один отчет инспекционного департамента банка. В банке Кервель занимался так называемой "торговлей на арбитраже". Это связано с проведением парных сделок по покупке и продаже сходных активов, когда удается воспользоваться быстрыми изменениями цен на рынке. Однако Кервель вместо этого набирал крупные позиции, делая ставку на движение рынка в нужном направлении и фальсифицировал данные о парной сделке. Мошенничество открылось, когда его прогнозы не оправдались и банк понес огромные убытки.Комиссия заключила, что фальсификации оказались возможными из-за неадекватного контроля за действиями трейдера и отсутствия необходимого опыта в торговле у самого контролера.Однако отделы рисков, финансовый, контрольный и другие департаменты банка в целом следовали установленным процедурам. Проблема была в том, что сами процедуры страдали недочетами. Из опыта работы в операционном отделе Кервель знал, как избежать многих проверок.Большая часть плана по устранению недостатков в процедурах контроля уже реализована, и до конца года будет реализована оставшаяся часть. В банке будут введен контроль за отменой или изменением условий сделок, а трейдеры больше не смогут менять параметры программ мониторинга отдела контроля.Пока уголовное расследование продолжается, Кервель работает в одной из парижских фирм, специализующихся на ИТ-консалтинге.

Поделитесь материалом с коллегами и друзьями