Петербургская биржа совместно с VK Tech реализовала программно-технический комплекс электронных торгов срочного рынка на базе продуктов Tarantool. Это позволяет бирже значительно увеличить количество активных участников, объем торгов и доходы. О реализации проекта рассказывает Павел Кахутин, управляющий директор Петербургской биржи и номинант на премию Data Award.

- Какова история проекта? Что привело Петербургскую биржу к его реализации?

Биржа была создана по решению Правительства РФ в 2008 году. В первые годы ее работы создание программно-технического комплекса (ПТК) биржи происходило очень быстро и не всегда с использованием самых лучших решений. В результате в 2011 году, когда ПТК биржи сложился в своем первоначальном виде, мы оказались со скромными по своим возможностям системами электронных торгов и клиринга, а также с системой регистрации внебиржевых договоров. Это позволило нам проработать первые десять с небольшим лет, но после этого стало понятно, что реализация серьезных проектов развития с имеющимся техническим оснащением невозможна. ПТК не хватало производительности, отказоустойчивости и возможности экономически эффективного развития функциональности.

В мае 2020 года правлением Петербургской биржи было принято решение заменить основные ИТ-системы на новые — с учетом накопленного опыта организации. Замене должны были подвергнуться все торговые и клиринговые системы, а также система регистрации внебиржевых договоров.

- Какие подходы были выбраны для реализации проекта?

Было решено начать со срочного рынка, так как на нем потребность в высокопроизводительном решении ощущалась особенно остро. Вторым важным решением стало использование в качестве основы новых систем коробочного решения, позволяющего быстро осуществлять обработку данных в оперативной памяти – хранение, чтение, запись.

Как результат, мы остановились на гибридной команде, в которой часть компонентов создается силами компании-партнера, а часть компонентов — силами ИТ-подразделений биржи. Такой подход позволил значительно сократить время разработки.

- Какие требования предъявлялись к создаваемому решению?

Можно выделить несколько основных требований. Самое главное — отсутствие зарубежных проприетарных компонентов. Кроме того, принципиальна реализация компонентной архитектуры с возможностью модернизации аппаратно-программного обеспечения отдельных компонентов систем по мере их развития, без необходимости существенной переработки систем в целом. Требовалась высокая отказоустойчивость, основанная на дублировании всех основных компонентов, с возможностью развертывания компонентов систем как в одном ЦОДе, так и в нескольких – в зависимости от целей эксплуатации.

Хотели добиться масштабируемости торговых и клиринговых функций — поддержки нескольких торговых и клиринговых ядер, дополнительные экземпляры которых можно развертывать по мере роста интенсивности торгов и увеличения количества участников. Важна относительная универсальность архитектуры, которая позволила бы использовать полученное решение в качестве основы для создания новой системы электронных торгов для товарных рынков без дополнительных затрат на проектирование.

Конечно же, рассчитывали, что комплекс будет функционировать на оборудовании средних и низких ценовых сегментов для обеспечения управления затратами на владение комплексом и модернизацию оборудования. Но при этом важна возможность создания программно-аппаратных конфигураций комплекса, которые в состоянии обрабатывать входящий поток заявок от трейдеров с производительностью до 100 тыс. заявок в секунду.

Перечисленные требования позволяли нам получить в свое распоряжение гибкую и надежную основу, которую можно адаптировать и использовать при любых сценариях развития срочного рынка.

- Какие технологии были выбраны и почему?

Исторически ПТК российских бирж строились на решениях крупных зарубежных вендоров. Данный проект — первый случай создания торговой и клиринговой систем такого масштаба на базе российских технологий, что обеспечивает полную независимость от иностранных поставщиков и их лицензионной политики. Решение обеспечивает реальный технологический суверенитет отрасли: в его составе полностью отсутствуют зарубежные проприетарные компоненты.

Кроме того, впервые в России в качестве основы торговой и клиринговой систем были использованы коробочные программные продукты, обеспечивающие быструю обработку данных в оперативной памяти, а также надежную передачу данных между компонентами систем. Использование готовых продуктов платформы Tarantool от VK Tech: Tarantool Queue Enterprise (модуль in-memory очередей для обработки задач и событий в реальном времени) и Tarantool Database (NoSQL in-memory СУБД для создания высоконагруженных сервисов) позволили значительно ускорить процесс разработки и в короткие сроки создать высокопроизводительное и отказоустойчивое решение.

Основой как для торговой, так и для клиринговой систем является Tarantool Queue Enterprise — менеджер очередей, обеспечивающий прямо «из коробки» высокоскоростную передачу данных между компонентами систем, а также отказоустойчивое функционирование систем, гарантирующее, что ни одна торговая заявка не будет потеряна даже при экстремальных пиковых нагрузках.

- Какие ресурсы потребовались на реализацию проекта? Сколько времени он занял?

Работы проводились силами объединенной команды, состоящей на разных этапах проекта из 20–30 специалистов VK Tech и Петербургской биржи. Проектирование ПТК было начато в январе 2023 года, а в сентябре того же года началась его разработка. В конце 2024 года у нас в наличии был работоспособный тестовый контур ПТК, а большая часть 2025 года ушла на различные виды тестирования, опытную эксплуатацию и помощь участникам торгов в адаптации их программного обеспечения под новый ПТК.

4 декабря 2025 года системы, составляющие ПТК, были запущены в промышленную эксплуатацию.

- Что представляет собой созданное решение?

ПТК состоит из двух систем: Системы электронных торгов (СЭТ) и Системы клиринга (СК). СЭТ и СК обеспечивают обработку входящего потока заявок от трейдеров, их валидацию, проверку в подсистеме риск-менеджмента и заключение договоров путем подбора подходящих друг другу заявок на покупку и продажу. Основными входными данными для системы является поток заявок от трейдеров, а также параметры подсистемы риск-менеджмента, используемые при проверке заявок на наличие гарантийного обеспечения.

Созданное решение содержит сервисы и бизнес-функционал, необходимые для обслуживания финансовых участников рынка. Среди них трехуровневая система счетов и возможность управления рисками на конечного клиента с использованием инфраструктуры биржи. Мы реализовали все разрешенные российским законодательством модели разделения торгового и клирингового членства. Также обеспечена защита клиентских средств, включая механизм автоматического перевода позиций и счетов обособленных клиентов от одного участника клиринга к другому. Система поддерживает традиционные инструменты срочного рынка: фьючерсы, базисный спред (позволяет заключать сделки EFP с обменом фьючерсной позиции на поставочную), календарный спред (позволяет переносить позиции на следующий месяц).

- Какие результаты достигнуты?

Созданная система выдерживает обработку потока входящих заявок со скоростью не менее 100 тыс. заявок в секунду при времени обработки одной заявки не более 40 мс. Поддерживается возможность обработки не менее 70 млн заявок в торговый день, из них 60 млн в период пиковой нагрузки. Достигнута полная отказоустойчивость — синхронная репликация для гарантии нулевой потери данных. Показатель RPO («целевая точка восстановления», обычно выражается в минутах или часах) равен нулю, то есть потери данных исключены. Выстроена гибкая многослойная архитектура, позволяющая точечно дорабатывать отдельные компоненты систем для быстрой реализации новых бизнес-функций, эксплуатационных функций и функций безопасности без необходимости глобальной модернизации.

СЭТ и СК доступны клиентам как через терминал биржи в режиме «Одного окна», так и через API, что позволяет клиентам использовать собственное программное обеспечение для автоматизации торговых и клиринговых операций.

- В чем роль проекта для бизнеса компании?

Построенный ПТК дает нам возможность на порядок расширить круг активных участников и, как следствие, увеличить объемы торгов и сборы. Ключевое преимущество — высокая отказоустойчивость системы, которая позволяет наращивать производительность, сохраняя стабильность операционных процессов.

Новые СЭТ и СК срочного рынка закладывают прочный фундамент для дальнейшего развития подобных сервисов с использованием отечественного программного обеспечения. Проект является первой и единственной на текущий момент отечественной биржевой системой, полностью заменяющей зарубежные технологические стеки в критически важной финансовой инфраструктуре.

- Какие экономические эффекты уже удалось получить и что ожидается в дальнейшем?

Для достижения экономических эффектов нужно время, так как процесс развития любого рынка на бирже имеет некоторую инерцию. Сейчас мои коллеги из коммерческого подразделения биржи, отвечающего за развитие срочного рынка, проводят активные мероприятия по взаимодействию с клиентами, рассказывают им о возможностях новой системы и характеристиках новых продуктов, готовящихся к запуску. Думаю, что в ближайшие год-два эта работа принесет плоды, так как теперь мы значительно более свободны в наших возможностях по развитию продуктов срочного рынка и в способах реакции на предложения клиентов по совершенствованию процесса торговли.

По опыту организации торгов на других рынках можно уверенно сказать, что в дальнейшем можно ожидать непрерывного потока задач по реализации новой и развитию имеющейся функциональности в ПТК, так как любой работающий рынок — это живой механизм, с помощью которого участники торгов реализуют свои бизнес-стратегии. Теперь, когда у нас есть гибкое, производительное и надежное решение, мы можем быстрее реагировать на запросы клиентов.

- Насколько это важно для развития рынка?

Создание ПТК доказывает на практике возможность применения подхода к построению специфичных отраслевых автоматизированных систем, предполагающих высокоскоростную обработку данных с одновременным обеспечением высокой отказоустойчивости, основанного на использовании «коробочных» универсальных решений для обработки данных, не содержащих отраслевой специфики. Это позволяет создавать высоконагруженные отказоустойчивые автоматизированные системы в значительно более короткие сроки, не изобретая с нуля функциональность, а применяя уже готовую с учетом отраслевой специфики.

Помимо апробации описанного подхода, созданный ПТК может быть адаптирован для применения на других торговых площадках, в том числе и зарубежных.

- Каковы перспективы развития проекта?

Созданные системы можно сравнить с новорожденным ребенком, которого предстоит еще многому научить. Предстоит длительная работа по развитию потенциала, заложенного в системы ПТК. В настоящий момент мы сосредоточены на выстраивании безукоризненной работы конвейера по модернизации систем ПТК и вводу в эксплуатацию новых версий, что, в свою очередь, позволит нашим коммерческим подразделениям более точно планировать работы по запуску новых продуктов срочного рынка.

Вторым важным направлением развития является создание на базе СЭТ срочного рынка новой торговой системы для товарных рынков, запуск которой в промышленную эксплуатацию ожидается в 2027 году. Благодаря опыту, полученному при создании СЭТ и СК срочного рынка, мы надеемся на успешное завершение и этого проекта.