Финансовый кризис, начавшийся более года назад, в первую очередь ударил по банковским кредитам. Как с той поры изменилось отношение к рискам в банковской среде, рассказывает Григорий Варцибасов, член правления, руководитель блока управления рисками Национ

Финансовый кризис, начавшийся более года назад, в первую очередь ударил по банковским кредитам. Как с той поры изменилось отношение к рискам в банковской среде, рассказывает Григорий Варцибасов, член правления, руководитель блока управления рисками Национального банка «Траст», один из докладчиков 17-го CIO-Форума, первого крупного мероприятия для ИТ-руководителей, отметившего 10-летний юбилей.

Как изменилось отношение к оценке рисков в банках по сравнению с тем, что было полтора-два года назад?

Так как кредиты выдавались существенно меньшими темпами, речь шла не об увеличении прибыли, а о снижении убытков. Да, мы не способны влиять на состояние экономики в целом, однако вполне можем корректно работать с нашими заемщиками.

Что касается банковской отрасли в целом, сейчас это рынок равных возможностей. Банки, которые недостаточно корректно оценивали риски, сейчас либо приостановили кредитование, либо серьезно его пересматривают, стремясь к более экономически обоснованным тарифам. В ряде сегментов тарифы практически одинаковые и у государственных, и у коммерческих банков. Тем, кто раньше не умел или не хотел серьезно оценивать риски (например, в стремлении быстро завоевать рынок), кризис показал, как с этим инструментом работать — оказалось, что риски можно оценивать, причем достаточно корректно.

Насколько информационные системы, внедренные еще до кризиса, соответствуют требованиям в плане оценки рисков сейчас?

Любые системы подлежат развитию, и то, что нас устраивает сейчас, через какое-то время наверняка придется дорабатывать. Еще до кризиса для оценки проблемных кредитов у нас было построено хранилище данных, имелся инструмент для анализа этих данных и построения прогнозов на их основе. Был и инструмент для работы с проблемными заемщиками. В период кризиса нам понадобились дополнительные доработки. Если раньше мы вообще не произносили слово «реструктуризация», то в период кризиса 30-40% заемщиков столкнулись с понижением уровня доходов. Не предложить им реструктуризацию кредитов было бы несправедливо. Для этого нам пришлось разработать новые программные продукты и внести изменения в бэк-офисную систему, вводить дополнительные поля в хранилище данных и дорабатывать систему для ведения коллекторской работы.

Активно внедряется система сегментирования клиентов по степени собираемости («сговорчивый», «стандартный» и «проблемный»), по результатам ее работы выстраивается стратегия работы с ними. Подобная сегментация раньше отсутствовала, поскольку острой потребности не было. Ситуация изменилась, норма прибыли стала меньше, и сейчас приходится работать не грубыми мазками, а проводить углубленный анализ, для этого нужно дорабатывать информационную систему, благо, кризис позволил нам найти время довести до конца те начинания, на которые раньше его не хватало.

Как сейчас решается вопрос разумности инвестиций в те или иные ИТ-инициативы?

В принципе ничего не изменилось. Любая инициатива формулируется как проект, у которого есть цели, ожидаемая выгода, стоимость и финансовый результат. Если финансовая состоятельность этого проекта была доказана, то ему дается зеленый свет.

Для оценки той или иной инициативы нужны цифры, они находятся в руках бизнеса, поэтому за цифры отвечает финансовый департамент. За затраты, взаимодействие с поставщиками и сроки проекта отвечает ИТ-служба. Каждый должен делать свое дело.

В случае оценки рисков перед нами стоит задача оптимизации и ускорения наших бизнес-процессов. Например, кредитный цикл можно бесконечно улучшать, потому что на основе полученного опыта возникают новые идеи. То, как быстро мы сможем внедрять новые инициативы, зависит в том числе и от ИТ-решений. В частности, коллеги из ИТ-службы предложили новый «движок», который позволит нам сократить внедрение наших инициатив с двух недель до двух дней. Я, как заказчик, хорошо понимаю свою выгоду и должен убедить наших акционеров, почему эти работы необходимы: я смогу «тоньше» разграничивать клиентов, в результате чего удастся повысить уровень одобрения заявок, которые приходят от заемщиков. Если сейчас одобрение проходят, условно говоря, 70%, то с помощью новой системы я ожидаю 73%, за этими цифрами стоят определенные деньги -- опираясь на план по текущим заявкам, я могу оценить финансовый эффект, и тогда 3% разницы составит ту дельту, которая может пойти на финансирование ИТ-инициатив.

Поделитесь материалом с коллегами и друзьями

Купить номер с этой статьей в PDF