SAS рассказывает о решениях по управлению банковскими рисками

В состав программного решения SAS Risk Management for Banking, совместимого с требованиями Basel II, помимо компонентов для анализа операционных и рыночных рисков, входит компонент Credit Risk Management — многофункциональная платформа для анализа кредитных рисков и управления имиПо данным исследования, проведенного компанией SAS в конце прошлого года, наиболее опасными среди рисков, угрожающих отечественным банкам, являются риски кредитные, значительно опережающие по значимости рыночные и операционные. Между тем управление кредитными рисками, в числе прочих, предписывается документом Basel II, положения которого разработаны международным Базельским комитетом по финансовому надзору и уже применяются в странах Евросоюза, США, Канаде, Индии и Японии. В российской банковской практике применение Basel II, согласно планам Центробанка, начнется с 2008 года. А посему вопрос управления кредитными рисками для российских банков назревает; именно ему была посвящена основная часть семинара SAS Risk Intelligence, проведенного компанией SAS.

В состав программного решения SAS Risk Management for Banking, совместимого с требованиями Basel II, помимо компонентов для анализа операционных и рыночных рисков, входит компонент Credit Risk Management — многофункциональная платформа для анализа кредитных рисков и управления ими. Она сочетает в себе средства кредитного скоринга (так называют процедуру оценки кредитной способности претендентов на получение кредита, вероятности возврата уже выданных кредитов, возможности возврата кредита заемщиком, нарушившим срок погашения задолженности), анализа кредитного портфеля и моделирования данных по кредитным рискам.

Кредитный скоринг связан с составлением скоринговых карт, то есть рассчитанных таблиц начисления баллов потенциальным заемщикам в зависимости от их возраста, дохода и пр. Скоринговая карта — это некая модель, она рассчитывается для каждого конкретного кредитного продукта и имеет свой срок актуальности (в среднем около двух лет). Стоимость закупки готовых скоринговых карт составляет ориентировочно 40-60 тыс. долл., но карты можно разработать в банке и самостоятельно, привнеся в этот процесс собственный уникальный опыт кредитования. Кроме скоринговых карт, при оценке заемщика могут быть использованы инструменты предиктивного анализа из арсенала средств «добычи данных» (data maning) — регрессия, деревья решения, нейронные сети, генетические алгоритмы и др.

Цель всех этих методов состоит в том, чтобы найти оптимум на графике зависимости средней доходности кредитного продукта от балла его отсечения (то есть минимального балла, при котором соискатель кредит еще получит). Решение Credit Scoring Solution способно заниматься построением скоринговых карт и другими способами создания системы кредитного скоринга физических лиц. Оно имеет в своем составе модуль подготовки исходных данных с очисткой и унификацией внешних данных по соискателям, заемщикам, кредитным договорам и пр., а также аналитический модуль с библиотекой алгоритмов data maning и с шаблонами стандартных скоринговых отчетов и инструментами подстройки под специфику конкретного банка. SAS Credit Scoring Solution можно интегрировать с системами накопления данных банка, системой управления кредитными рисками, системой управления отношениями с клиентами и с фронт-офисными системами, которые используются в кредитном обслуживании физических лиц.

Другое решение, SAS Credit Portfolio Analysis, обеспечивает расчет минимально достаточного капитала банка с учетом требований Basel II и предлагает готовую последовательность операций в соответствии с этими требованиями, от подготовки данных и оценки активов портфеля до расчета взвешенных по кредитному риску активов и регуляторного капитала, а также вывод сводной отчетности. Кроме того, решение предполагает применение сценарного анализа и стресс-тестинга.

По словам директора по работе с финансовым сектором московского представительства SAS Юлия Гольдберга, требования местных регуляторов по внедрению предписаний Basel II обычно несколько отличаются от основных международных. Продукты SAS работают с регуляторами методом прозрачности — механизмы их работы могут быть раскрыты вплоть до конкретных формул. Таким же образом это может работать и в России, и к примерно 140 клиентам SAS в мире, у которых установлены совместимые с Basel II решения, и к двум десяткам российских клиентов SAS могут присоединиться новые российские банки. Число потенциальных банков-клиентов SAS в России может значительно вырасти к 2008-2009 году по мере усиления требований российского Центробанка.

Поделитесь материалом с коллегами и друзьями