SAS и Accenture представили банкам решение для борьбы с легализацией незаконных доходов
Роуэн Босворт-Дэвис: «Те финансисты, которые захотят соответствовать международным стандартам, не будут ?отмывать? деньги. Остальные — рухнут»

По оценке МВФ, ежегодно в мире легализуется от полутриллиона до двух триллионов долларов доходов, полученных преступным путем. Одним из способов обнаружить «отмывание» денег является поиск проводимых нетипичных имущественно-денежных операций. SAS Institute и Accenture представили российским банкам SAS Anti-Money Laundering — программное решение для такого поиска. SAS — творец системы, а консультанты от Accenture предлагают услуги по ее внедрению.

Анонс состоялся спустя несколько дней после пресс-конференции главы Федеральной службы финансового мониторинга РФ Виктора Зубкова, в ходе которой можно было увидеть российский контекст проблемы. По словам Зубкова, в федеральной базе данных ФСФМ накоплено более 4 млн. сообщений о подозрительных финансовых сделках, и примерно 80% таких сделок совершено с участием банков. Как сообщил директор по развитию бизнеса SAS Institute в России и СНГ Валерий Храбров, одной из основных задач ЦБ РФ на 2005 год заявлена борьба с «отмыванием» денег, и с начала года Банк России отозвал лицензии у 14 банков.

По российскому законодательству, организации, осуществляющие операции с денежными средствами или имуществом обязаны поставлять в ФСФМ информацию о любых подозрительных операциях. При этом критерии подозрительности носят рекомендательный характер, но законодательно определена ответственность за непредставление такой информации. Организациям, в том числе и банкам, необходимо разработать методику и внедрить технологию выявления признаков легализации доходов. SAS и Accenture предлагают такую технологию.

SAS Anti-Money Laundering способна рассмотреть различные признаки ведущихся операций (вид основной деятельности компаний, участвующих в операции, характер операции, географический фактор, события, предшествовавшие операции и т. д.), проанализировать полученные данные (применяется кластерный анализ, анализ временных рядов, регрессионно-факторное моделирование), и в результате выдать суждение о «типичности» или «нетипичности» (то есть возможной «подозрительности») операции. Критерии нетипичности операций можно настраивать, кроме того, программный комплекс обучается на массиве данных.

SAS AML разработана в США и отвечает требованиям американских регулирующих органов. Но, как заверил директор по продвижению AML в регионе EMEA Роуэн Босворт-Дэвис, она адаптирована к специфическим требованиям ЕС и может быть легко модифицирована под российские условия. Как отметили представители Accenture, задача в том, чтобы передать туда данные из системы, применяемой в банке. По их оценкам, на добавление каждого нового источника данных уходит около трех-четырех недель.

Поделитесь материалом с коллегами и друзьями