Как учитывать совокупный риск кредитования и статистические взаимосвязи заемщиков?
Петр Костин: «Удобно вкладывать деньги в банки, находящиеся в антикорреляции, они друг друга компенсируют»

Компания ИНЭК представила новую методику управления процессом расчета лимитов межбанковского кредитования, реализованную в одном из недавно созданных модулей программного комплекса «Анализ финансового состояния коммерческих банков». Методика позволяет учитывать не только финансовое состояние заемщиков, но также совокупный общебанковский риск кредитования и статистические взаимосвязи заемщиков, существующие вследствие того, что банки, которые запрашивают кредиты, работают в одном секторе рынка или ведут бизнес сходным образом. Как рассказал ведущий специалист проекта «Банковские технологии» Петр Костин, модуль «Расчет лимитов кредитования», реализующий эту методику, позволяет оценивать финансовое состояние заемщиков по методу «Калипсо» или CAMEL либо по любой другой методике, которую опишет и определит непосредственный пользователь — банковский аналитик. Имеется возможность расчета лимитов как по текущему состоянию, так и по состоянию за определенный период времени.

На основе оценки финансового состояния вычисляются рейтинговые таблицы, после чего проводится анализ вероятности невозврата кредитов. При желании можно проанализировать динамику этой величины (ее также называют вероятностью дефолта), используя графики. Разобраться в причинах скачков вероятности невозврата кредитов в тот или иной момент времени помогает детализация данных о финансовом состоянии банка вплоть до уровня отдельных агрегированных статей пассивов и активов. Есть также возможность проследить динамику пассивов/активов и доходов/расходов банка по отдельным статьям. Созданные в ходе анализа отчеты можно экспортировать в Excel.

Используя данные вероятности невозврата, а также объем максимально возможного кредита, система рассчитывает лимиты кредитования для выбранной пользователем группы банков-заемщиков. В этом расчете могут учитываться статистические данные финансового состояния банков (как правило, значения лимитов оказываются выше у банков со стабильной экономикой).

Поделитесь материалом с коллегами и друзьями