Павел Самохвалов: «Операционные риски сложны и многогранны, именно поэтому управление ими требует особых подходов»
Павел Самохвалов: «Операционные риски сложны и многогранны, именно поэтому управление ими требует особых подходов»

К примеру, кредитный риск — это риск невозврат кредита, рыночные риски связаны с изменением стоимости ценных бумаг и прочих активов, а операционные риски могут быть вызваны широким набором причин: это и несовершенство бизнес-процессов, и ошибочные действия сотрудников, и отказы ИТ-систем, и хищения, и мошенничество.

Последнее направление риск-менеджмента на российском рынке развито гораздо менее, нежели прочие. «Бинбанк», внедривший комплексную систему управления операционными рисками на базе решения SAS OpRisk Management, можно считать одним из пионеров.

«Операционные риски наименее очевидны, они сложны и многогранны, именно поэтому управление ими требует особых подходов», — считает Павел Самохвалов, директор департамента рисков «Бинбанка». Чтобы управлять операционными рисками, необходимо понимать их источники, причины и степень воздействия на деятельность банка. Этого можно добиться, лишь создав качественную базу инцидентов за достаточно длительный срок. При этом организационных методов, сводящихся к сбору периодической отчетности, может оказаться недостаточно. Необходимо профессиональное решение, обеспечивающее удобный интерфейс регистрации инцидентов любым сотрудником банка, с поддержкой последующих бизнес-процессов операционного риск-менеджмента, вплоть до аналитики и расчета уровня операционных рисков с использованием сложнейших эконометрических методов и моделей. Качественные решения стоят недешево, и далеко не все банки могут их себе позволить.

Внедрение средств управление операционными рисками, кроме собственно желания минимизировать потери, мотивировалось еще и тем, что Центробанк России последовательно внедряет в нашей стране рекомендации Базельского комитета по управлению банковскими рисками, в том числе операционными. В документах Basel II предопределены три метода оценки операционных рисков: метод базовых показателей (Basic Indicator Approach), стандартизированный метод (Standardised Approach) и усовершенствованный метод (Advanced Measurement Approach). В рамках третьего метода банк может самостоятельно оценивать собственные операционные риски. Разумеется, для применения этого метода необходимы качественные данные по всем направлениям операционных рисков и разрешение ЦБ на использование этого метода при формировании обязательной отчетности.

«Очевидно, что мы держали в уме рекомендации Basel II, принимая решение о внедрении весьма дорогостоящей системы», — признает Самохвалов. В июле прошлого года ЦБ РФ ввел операционный риск в норматив достаточности капитала, что существенно повысило требования к капиталу банков. Несмотря на то, что регулятор предусмотрел переходный период (в первые два года операционный риск будет включаться в норматив достаточности капитала с определенным дисконтом), с июля 2012 года банки будут обязаны при расчете достаточности капитала учитывать операционные риски в полном объеме.

При этом ЦБ предусмотрел использование стандартизованного метода оценки операционного риска: положительный ежегодный валовый доход за предыдущие три года усредняется и умножается на 0,15. Однако даже та небольшая статистика, которую «Бинбанку» удалось собрать за предшествующие периоды, позволила оценить уровень своих операционных рисков, причем оценка получилась гораздо ниже оценки ЦБ.

Какова цена вопроса? «Если рассчитывать на динамичное развитие банка, то расчет по формуле Центробанка и по собственным данным позволяет говорить, что нагрузка на капитал отличается на десятки миллионов долларов», — уверен Самохвалов. Для более крупных структур речь может идти и о сотнях миллионов — это значительные цифры.

Однако в конце прошлого года ЦБ РФ в рекомендациях по оценке и управлению рисками заявил, что усовершенствованные методы оценки, проводимые банками самостоятельно, также будут возможны. Получение такого разрешения, вероятно, станет для многих банков крайне важной задачей. Чтобы использовать усовершенствованный метод, банк, как минимум, должен иметь систему управления рисками профессионального уровня и глубокую статистическую базу инцидентов. «Если банк эффективно управляет операционными рисками, его потери будут гораздо ниже 15%», — подчеркнул Самохвалов.

Критерии при выборе системы управления операционными рисками были традиционными: функционал, стоимость, сроки внедрения, наличие у поставщика успешных проектов в российских банках. Разумеется, нельзя было сбрасывать со счетов и наличие известного бренда. Как уже было сказано, банк рассчитывает на возможность получения разрешения проводить самостоятельные расчеты операционных рисков. Крупный международный поставщик ИТ-решения может сыграть в этом немаловажную роль, хотя на данный момент списка «доверенных» решений в ЦБ, конечно же, не существует. Как бы то ни было, среди четырех поставщиков, три из которых были российскими, предпочтение было отдано предложению SAS.

Само внедрение заняло три месяца, однако ему предшествовала серьезная подготовительная работа, как заявил Самохвалов, «для получения гарантированного результата необходима тщательная проработка бизнес-требований, и полученный документ должен стать приложением к договору». Именно так и поступил «Бинбанк», указав в договоре с компанией Business & Decision, проводившей внедрение, что система должна строго соответствовать выработанным требованиям. В результате заявленная функциональность была обеспечена.

Решив свою приоритетную задачу в области управления операционными рисками, «Бинбанк» серьезно рассматривает перспективы расширения системы на другие направления риск-менеджмента. Однако приоритетной платформой решения SAS пока не являются — участвовать в тендерах они будут на общих основаниях.

Поделитесь материалом с коллегами и друзьями